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Die drei säulen der modernen finanztheorie ist der Wert des geldes, Asset Pricing, Risiko - management.Moderne Risk Management mehr und mehr auf die quantitative analyse, viel Mathematik, Statistik, System Engineering, auch die Theorie und methode der Physik wird in der Risiko - Management - Studie, aus der die finanzmärkte Risk Management - Sicht, der Kern des risikomanagements ist die quantitative analyse und Bewertung der Risiken, nämlich die Risiken abschätzen.Die portfolio - Theorie von Markowitz, eine Bau der risikobewertung und - portfolio der finanzsektor IST aufmerksamkeit und DAS wichtige Thema der Forschung.Da die Menschen mehr aufmerksamkeit für Theorie und Praxis der schwanz, gefahr, Var (alternative methoden zur Messung der Risiken Oder Risiko - Wert) IST seit 1994 erschien, im finanziellen und wirtschaftlichen Bereich weit verbreitet.Und dann gibt es die forscher mit der portfolio - Theorie der var varianz Risiko ersetzt, die Mittlere effektive Grenzen - var untersucht.Aber wenn Louis Vuitton Neverfull Pm kapitalerträge nicht normalen Bedingungen nicht erfüllen, var subadditive, forscher und Hat mehrere der var - methode.Zum beispiel conditional value at Risk (Oder Bedingungen, die das Risiko Wert); insbesondere durch den aufbau einer unterseite auf der oberseite kürzere Louis Vuitton Taschen Günstig Schweiz und längere schwanz, der schwanz verteilung der Einkommen der portfolio - Optimierung für die lösung der R - 2 - modelle.Dieser artikel beschreibt, Wie der Bau einer möglichst kurzen schwanz mit der unterseite der oberen ende und So lange Wie möglich portfolio an chance, nämlich so wenig Wie möglich, so viel Wie möglich, während die Gewinn - Chancen - portfolio, über die der cvar Modell, und vergleichen sie Die beiden, das portfolio von der Art und merkmale.
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